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红米手机设置短信拦截的步骤如下。
1、打开手机桌面的“设置”图标，进入“设置”界面。
2、在“设置”界面中找到“短信”或“应用设置”选项（不同版本的MIUI系统可能存在差异）。
3、进入短信或信息设置页面后，找到“骚扰拦截”或“短信拦截”选项。
4、点击进入拦截设置页面，可以根据个人需求选择不同拦截方式，如按关键词拦截、按联系人拦截等，还可以开启拦截通知的开关，以便收到被拦截短信的提醒。
也可以通过在桌面上找到“安全中心”或“安全管家”图标并点击，然后进入“骚扰拦截”选项来设置短信拦截功能，具体操作可能会因不同的MIUI版本有所不同，建议根据自己的手机版本进行相应调整。
方法供参考，如果无法找到具体设置，建议查看红米手机的用户手册或在设置菜单中搜索“短信拦截”关键词。